283 pumps de altcoins reproducidos: qué ayudó, qué costó y los 3 que aún pueden liquidar
En estas reproducciones el programa abre posiciones cortas tras subidas bruscas, y un pump en una moneda en la que estás corto es la forma en que ese tipo de cuenta se liquida. Reprodujimos 283 pumps con precios reales (sep. 2024 – sep. 2026) y después los últimos tres meses de una cuenta real con cada salvaguarda candidata activada. En el modelo, la configuración por defecto de V19.7 aún podría llegar a la liquidación en 3 de los 16 pumps más grandes. Abajo: las cifras, los costes y los límites. JaviD Future Bot V19.7 incluye las salvaguardas examinadas aquí.
Lee esto primero
Esto es un estudio, no el backtest verificado. Un backtest anterior se retiró tras un error de doble recuento. Este estudio reproduce precios pasados con un modelo simplificado o con una versión anterior del motor, así que no cumple las 8 reglas de publicación de la página de Rendimiento (una ejecución con el motor V19.7 y la lista completa de operaciones). El espacio del backtest verificado sigue vacío hasta que una ejecución de V19.7 supere las 8 reglas. Ninguna cifra reproducida aquí es un resultado en vivo; las columnas «reales» de la tabla de LSK proceden de una cuenta real en funcionamiento. Ver las reglas de publicación →
Los ajustes mostrados como ** son valores de afinación del programa y se mantienen privados. Todos los resultados de esta página se calcularon con los valores reales. Los tipos de salvaguarda se enumeran completos más abajo; los números que los definen, no. Puedes leer el método, pero no repetir el estudio.
El tamaño de la muestra figura junto a cada resultado. Con futuros apalancados puedes perder todo tu capital.
Parte 1 · El mapa de pumps de dos años
Universo: todos los perpetuos USDT cotizados en el exchange en septiembre de 2026, con precios reales del 15 sep. 2024 al 15 sep. 2026. Cuenta como pump una subida de 4× o más en 30 días durante la cual se activaron las condiciones de entrada del programa: 283 en total. Cada punto es un pump; su altura es el múltiplo máximo sobre el precio de la señal.
Cronología de pumps en dos años
Escala logarítmica. Las líneas discontinuas son las líneas de liquidación de dos tamaños de entrada: 1/300 y 1/500 del saldo por entrada.
- Menos de 7×
- 7× o más
- Línea 1/300 · 11,4×
- Línea 1/500 · 18,5×
Pumps por trimestre
Los pumps fueron mucho más frecuentes durante el último año. * marca un trimestre parcial.
- Menos de 7×
- 7× o más
LSK, septiembre de 2026, entrando con las mismas reglas
Primera entrada de la reproducción 0,1809 → máximo 2,37 USDT (13,1×). Mayor pérdida frente al saldo, reproducida con velas de 1 minuto.
Pumps que podrían haber liquidado, según el ajuste
En los 16 pumps de 7× o más, se reprodujo con las mismas reglas cada momento de 5 minutos en que era posible entrar. Un pump cuenta si algún momento de entrada llegó a la liquidación.
- Dos posiciones abiertas
- Una posición abierta
Liquidaciones implícitas = la suma, en los 16 pumps, de la proporción de momentos de entrada que llegaron a la liquidación (tabla de abajo), con dos posiciones abiertas. Es un promedio sobre el momento de entrada en una reproducción, no una previsión.
Las filas 3 y 4 añaden las dos salvaguardas que V19.7 trae activadas por defecto, así que la última fila es la configuración por defecto de V19.7 en este modelo. En los cuatro pumps en los que actuó el cierre de emergencia, la cuenta terminó con una pérdida media del 52 % (76 % en el peor caso) en lugar de liquidarse; en el modelo, esos casos habrían sido liquidaciones. Tres pumps extremos que se multiplicaron por decenas en minutos (COAI, RAVE, AKE) aún pueden llegar a la liquidación con dos posiciones abiertas.
Tabla: los 16 pumps de 7× o más
Proporción de momentos de entrada que llegaron a la liquidación (dos posiciones abiertas)
| Fecha | Moneda | Máximo | 1/300 | 1/500 | 1/500 + escalonada | + cierre de emergencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-20 | ALPACA | 23.5× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-07 | MYX | 7.92× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-10 | HIFI | 11.7× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-11 | PUMPBTC | 16.0× | 2.2% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-02 | COAI | 53.2× | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 2025-11-22 | PIPPIN | 11.2× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | BULLA | 12.5× | 3.7% | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | STO | 12.9× | 4.2% | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | AIOT | 8.28× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | SIREN | 7.26× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 | RAVE | 61.7× | 9.8% | 9.8% | 4.9% | 4.9% |
| 2026-05-01 | LAB | 8.59× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | SYN | 10.1× | 0.8% | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | AKE | 26.4× | 3.3% | 2.5% | 2.5% | 0.8% |
| 2026-07-17 | BANK | 8.29× | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | LSK | 12.7× | 2.1% | 0 | 0 | 0 |
Cómo se calculó la Parte 1
- Universo: todos los perpetuos USDT cotizados en el exchange en septiembre de 2026, precios reales del 2024-09-15 al 2026-09-15. Faltan las monedas excluidas de cotización, así que el número real de pumps puede ser mayor.
- Pump: una subida de 4× o más en 30 días durante la cual se activaron las condiciones de entrada corta del programa (cierre de 1 hora un ** % por encima de la banda superior de Bollinger y cierre de 4 horas por encima de su banda). El múltiplo es el máximo de 14 días sobre el precio de la señal.
- Líneas de liquidación: apalancamiento 10, una adición de **× a +** % desde la primera entrada, dos posiciones abiertas (incluida la pérdida de la otra). Unos 11,4× con tamaño 1/300 y 18,5× con 1/500.
- Comparación de ajustes: cada entrada posible de 5 minutos reproducida durante 14 días con las reglas de salida (armar al ** %, seguir al ** %). No se incluye la financiación, y el programa real reentra varias veces, así que el riesgo real puede ser mayor.
- La entrada escalonada en pumps y el cierre parcial de emergencia se modelan con los parámetros que V19.7 trae por defecto (comprobados en el código). Es un modelo simplificado, no una ejecución del motor.
Parte 2 · Diseño de la defensa
Reprodujimos 932 ciclos reales de una cuenta real en funcionamiento (13 jun – 13 sep. 2026, tamaño 1/300) con cada regla candidata, y después los 16 pumps mayores y cinco monedas con el propio código del motor del programa.
Qué mostraron las reproducciones
- Un stop-loss de precio por sí solo empeoró el resultado de tres meses en todos los niveles probados. Frente a +1.599 USDT, los resultados bajaron a entre −2.393 y +371 USDT (de 1.228 a 3.992 menos). Los stops más ajustados (niveles 1–4) sí redujeron la caída máxima, del 74,6 % al 15,6–24,2 %, y no dejaron ciclos con pérdida latente profunda, a costa de la mayor parte del beneficio. De los siete ciclos muy en pérdida de la muestra, cinco acabaron después con ganancia y dos seguían abiertos al final; un stop convierte esa espera en una pérdida realizada.
- Las entradas costosas tenían algo en común: reentradas en la misma moneda. Tras un cierre con ganancia, las reglas antiguas volvían a abrir un corto en la misma moneda sin enfriamiento (una moneda 79 veces y otra 65 en tres meses). Las entradas costosas (LSK el 13 de sep., AKE con −601 USDT, RIF con −146 USDT) fueron todas reentradas tardías en una misma moneda dentro de una ventana corta. Un tope de reentradas por moneda, por sí solo, subió el resultado de tres meses un 30 % (1.599 → 2.085 USDT) y redujo la caída máxima del 74,6 % al 60,8 %, aunque quedaron 5 ciclos con pérdida latente profunda. En la reproducción de LSK de más abajo, el tope bloqueó cuatro reentradas que habían terminado con ganancia; la entrada costosa la gestionó el stop-loss, no el tope.
- La combinación probada: un tope de reentradas más un stop-loss. Rentabilidad a tres meses +31,5 % (el +59,8 % de las reglas antiguas, reducido a la mitad aproximadamente), caída máxima 74,6 % → 6,8 %, ciclos con pérdida latente profunda 7 → 0 y los cuatro meses con ganancia (las reglas antiguas perdieron 198 USDT en julio).
- El coste es rentabilidad. Se reduce más o menos a la mitad; con el tamaño menor de 1/500 encima baja a +18,9 %, cerca de un tercio.
Reproducción de tres meses de una cuenta real (932 ciclos): tres configuraciones
| Reglas antiguasSin tope de reentradas, sin stop-loss | Solo tope de reentradasLa fila más cercana al valor por defecto de V19.7 · reproducida con tamaño 1/300, stop-loss desactivadoMás cercana a V19.7 | Tope + stop-lossLa combinación probada · tamaño 1/300No es el valor por defecto de V19.7 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad a 3 meses | +59.8% | +78.0% | +31.5%−47% frente a las reglas antiguas |
| Caída máxima | 74.6%Capital mínimo 821 USDT | 60.8%Capital mínimo 1,430 USDT | 6.8%Capital mínimo 2,622 USDT |
| Ciclos con pérdida latente profunda | 7 | 5 | 0 |
| Eventos de nivel liquidación | 1 | no calculado | 0 |
| Meses con ganancia | 3/4+242 / −198 / +1,463 / +463 USDT (jun · jul · ago · sep) | 4/4+185 / +476 / +1,100 / +379 USDT (jun · jul · ago · sep) | 4/4+170 / +211 / +361 / +99 USDT (jun · jul · ago · sep) |
Pérdida latente profunda = pérdida no realizada de más del 20 % del saldo. Las columnas mensuales cuentan resultados realizados.
Lee +31,5 % y 6,8 % como un resultado de prueba, no como el de V19.7. La combinación probada (tope de reentradas más stop-loss) no es lo que V19.7 ejecuta por defecto. V19.7 incluye el tope de reentradas; su stop-loss es opcional, está desactivado por defecto y su valor predefinido queda entre los niveles 4 y 5 de la escala de abajo, que no se probó en ese punto exacto (con el tope, los niveles 4 y 5 dieron +27,6 % y −10,3 %). La columna de solo tope es la más cercana al valor por defecto de V19.7: +78,0 % de rentabilidad, pero 60,8 % de caída máxima, 5 ciclos con pérdida latente profunda y un capital mínimo de 1.430 USDT. Está reproducida con tamaño 1/300, no con el 1/500 por defecto, y sin las demás salvaguardas de V19.7.
Cómo era estar «en pérdida profunda»
Los ocho ciclos con mayor pérdida no realizada de la muestra (pérdida como proporción del saldo). Siete superaron la línea del 20 %; el octavo, AKE el 17 de jul. con un 19 %, cerró en −601 USDT.
| Moneda | Entrada | Pérdida latente máx. | Múltiplo máximo | Adiciones | Tiempo | Final (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI | 08-05 10:49 | 49% | 3.45× | 10 | 49h | +30 |
| LSK | 09-13 09:50 | 44% | 6.36× | 2 | — | −319 (abierta) |
| BTR | 08-26 12:45 | 44% | 5.65× | 2 | 434h | −55 (abierta) |
| ESPORTS | 06-15 03:26 | 37% | 5.56× | 2 | 98h | +3 |
| AKE | 09-03 01:21 | 28% | 4.00× | 2 | 205h | +4 |
| TUT | 08-09 03:12 | 28% | 4.46× | 2 | 74h | +14 |
| CYS | 08-04 21:58 | 22% | 3.84× | 2 | 310h | +18 |
| AKE | 07-17 15:05 | 19% | 3.06× | 4 | 162h | −601 |
Por qué una posición puede seguir abierta tanto tiempo: por defecto, las reglas de salida actúan del lado de la ganancia. La única acción del lado de la pérdida es el cierre parcial de emergencia, que no actuó nunca en esta muestra, y el stop-loss está desactivado. Una posición que nunca vuelve a cotizar por debajo de su precio medio de entrada no tiene otra regla de salida. Por eso el lado de la pérdida necesita sus propias salvaguardas.
Un stop-loss por sí solo
La distancia del stop va de ajustada (nivel 1) a amplia (nivel 6); todo lo demás es la referencia. Muestra: 932 ciclos reales, tres meses. El nivel 3 solo se probó junto con el tope (tabla siguiente).
| Regla | P&L a 3 meses | Rentab. | Frente a la referencia | Caída máx. | Stops | Pérd. latente | Jun | Jul | Ago | Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia, sin stop-loss | +1,599 | +59.8% | — | 74.6% | 0 | 7 | +242 | −198 | +1,463 | +463 |
| Stop-loss, nivel 1 (el más ajustado) | +180 | +6.7% | −1,419 | 15.6% | 116 | 0 | +100 | −317 | +433 | −36 |
| Stop-loss, nivel 2 | +371 | +13.9% | −1,228 | 17.0% | 66 | 0 | +203 | −256 | +442 | −21 |
| Stop-loss, nivel 4 | +275 | +10.3% | −1,323 | 24.2% | 14 | 0 | +106 | −96 | +202 | +60 |
| Stop-loss, nivel 5 | −1,143 | −42.8% | −2,742 | 66.7% | 8 | 1 | −27 | −63 | −721 | −335 |
| Stop-loss, nivel 6 (el más amplio) | −2,393 | −89.6% | −3,992 | 94.8% | 6 | 6 | −292 | −198 | −779 | −1,127 |
| Cierre parcial de emergencia, tal como se entrega | +1,599 | +59.8% | 0 | 74.6% | 0 | 7 | +242 | −198 | +1,463 | +463 |
USDT. Las columnas mensuales cuentan resultados realizados; el total de tres meses incluye también las posiciones aún abiertas al final de la ventana.
El patrón sugiere que los stops amplios fijan grandes pérdidas en las posiciones mayores, y los ajustados cortan posiciones que se habrían recuperado. Ningún nivel por sí solo supera la referencia. El cierre parcial de emergencia no actuó nunca en esta muestra (es un último recurso).
Primero un tope de reentradas, después el stop-loss
Misma muestra, mismo tamaño.
| Regla | P&L a 3 meses | Rentab. | Caída máx. | Capital mínimo | Stops | Pérd. latente | Jun | Jul | Ago | Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia, sin stop-loss | +1,599 | +59.8% | 74.6% | 821 | 0 | 7 | +242 | −198 | +1,463 | +463 |
| Solo tope de reentradas Más cercana al valor por defecto de V19.7 (stop-loss desactivado) | +2,085 | +78.0% | 60.8% | 1,430 | 0 | 5 | +185 | +476 | +1,100 | +379 |
| Tope + stop-loss nivel 2 Combinación probada | +841 | +31.5% | 6.8% | 2,622 | 51 | 0 | +170 | +211 | +361 | +99 |
| Tope + stop-loss nivel 3 | +798 | +29.9% | 14.3% | 2,512 | 27 | 0 | +27 | +227 | +480 | +64 |
| Tope + stop-loss nivel 4 | +737 | +27.6% | 20.6% | 2,452 | 9 | 0 | +48 | +447 | +57 | +184 |
| Tope + stop-loss nivel 5 | −276 | −10.3% | 47.5% | 1,774 | 5 | 1 | −84 | +476 | −663 | −5 |
USDT. Las columnas mensuales cuentan resultados realizados; el total de tres meses incluye también las posiciones aún abiertas al final de la ventana.
Por qué la combinación funcionó mejor que un stop-loss solo: con el tope, la misma moneda no se reentra tras un stop, así que el nivel 2 actuó 51 veces en lugar de 66 y el resultado de tres meses pasó de +371 a +841 USDT. La rentabilidad sigue siendo menor que con el tope solo (+2.085); el stop-loss compra la reducción de la caída máxima (60,8 % → 6,8 %). El tope por sí solo subió los +1.599 de las reglas antiguas a +2.085 (+486). Las 314 entradas que bloqueó sumaban −171 (262 habrían cerrado con ganancia, +684; 52 con pérdida o aún abiertas, −855), lo que explica +171 de esos +486; el resto viene de cambios posteriores en la reproducción (por ejemplo margen y huecos liberados), que no se desglosan aquí.
Los 16 pumps mayores, con la combinación
Cada señal de 1 hora entró (reentradas limitadas, esperando mientras hay una posición), entrada escalonada al detectar el pump, stop-loss al ** %, ventana de 14 días, precios reales de 5 minutos. P&L en % del saldo.
| Moneda | Máximo | Entradas | Stops | P&L acumulado (1/300) | Peor pérdida individual | P&L acumulado (1/500) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAVE | 61.7× | 6 | 0 | +0.7% | 0.7% | +0.4% |
| COAI | 53.2× | 7 | 2 | −1.5% | 0.9% | −0.9% |
| AKE | 26.4× | 5 | 1 | −0.7% | 0.9% | −0.4% |
| ALPACA | 23.5× | 10 | 1 | +0.1% | 0.9% | +0.1% |
| PUMPBTC | 16.0× | 9 | 1 | +1.3% | 0.9% | +0.8% |
| LSK | 12.7× | 5 | 2 | −1.3% | 0.9% | −0.8% |
| HIFI | 11.6× | 4 | 2 | −1.6% | 0.9% | −0.9% |
| PIPPIN | 11.2× | 13 | 2 | −0.4% | 0.9% | −0.3% |
| Otros ocho pumps STO · BULLA · SYN · LAB · BANK · AIOT · MYX · SIREN | 7.3–12.9× | 2–11 | 0–1 | −0.7% … +1.1% | ≤0.9% | −0.4% … +0.7% |
Los 16 pumps: −0,1 % (1/300) y −0,0 % (1/500), ninguno llegó a la liquidación, peor pérdida individual 0,9 % (1/300) y 0,6 % (1/500). Esta ejecución tenía el stop-loss activado, que no es el valor por defecto de V19.7. Con los ajustes por defecto de V19.7, 3 de estos 16 pumps aún podrían llegar a la liquidación (gráfico de arriba). En esos mismos 16 pumps, las reglas antiguas tuvieron 8 eventos que podían liquidar y una caída máxima del 157 %. Ninguna vela de 5 minutos abrió más allá de un disparador de stop, así que no hicieron falta ejecuciones con salto.
LSK, 12–13 de septiembre de 2026
El mismo pump reproducido con la combinación. Las entradas son las de la cuenta real; el sombreado es su periodo real de tenencia.
- Entrada real (número)
- Bloqueada en la reproducción
- Reproducción: segundo tramo ejecutado
- Reproducción: ejecución del stop-loss
- Cerrada con ganancia (como la real)
| # | Entrada real | Salida real | P&L real | Reproducción | P&L reproducido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-12 09:41 @0.16244 | 09-12 09:56 @0.16042 | +1.55 | Entrada única, cerrada con ganancia como la operación real | +1.55 |
| 2 | 09-12 11:09 @0.17818 | 09-12 21:18 @0.20732 | +6.10 | Pump detectado, entrada escalonada, stop-loss a las 09-12 22:16 | −37.35 |
| 3 | 09-12 23:03 @0.23457 | 09-12 23:06 @0.23169 | +1.54 | Pump detectado, entrada escalonada (segundo tramo sin ejecutar), cerrada con ganancia | +0.77 |
| 4 | 09-12 23:07 @0.23202 | 09-13 05:35 @0.22933 | +1.45 | Bloqueada por el tope de reentradas | 0 |
| 5 | 09-13 08:08 @0.32604 | 09-13 08:14 @0.32290 | +1.18 | Bloqueada por el tope de reentradas | 0 |
| 6 | 09-13 08:16 @0.34322 | 09-13 08:18 @0.33982 | +1.22 | Bloqueada por el tope de reentradas | 0 |
| 7 | 09-13 08:26 @0.35004 | 09-13 08:38 @0.34888 | +0.32 | Bloqueada por el tope de reentradas | 0 |
| 8 | 09-13 09:50 @0.37291 | aún abierta | −319.28 | Pump detectado, entrada escalonada, stop-loss a las 09-13 10:08 | −37.40 |
Cinco monedas con el propio código del programa
No es una aproximación de las reglas: la reproducción ejecuta el motor publicado V18.4.1, sus tres módulos de estrategia, la entrada escalonada, el tope de reentradas, el stop-loss y el código de salida con velas pasadas de 1 minuto. El arnés solo aporta velas, sustituye el reloj y ejecuta órdenes en modo sombra (ejecuciones de stop supuestas un 1,5–2 % peores que el disparador). Saldo 4.000 USDT, 1/300, 10×. Las monedas son los cuatro pumps que superaron la línea 1/500 (RAVE, COAI, AKE, ALPACA) más LSK como comprobación: sus entradas reproducidas caen en las horas del registro real (09:41 frente a 09:41:58 real, 11:11 frente a 11:09:51, el 13 a las 09:49 frente a 09:50:27). El método difiere del modelo de 5 minutos de arriba, así que el mismo pump puede mostrar signo distinto (AKE −0,7 % allí, +3,4 % aquí).
| Moneda | Máximo | Ventana | Entradas | Stops | Pérdida por stop | Neto (USDT) | Pérdida latente máx. (USDT) | Reentradas bloqueadas | En el máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAVE | 61.7× | 04-09 – 04-28 | 14 | 0 | – | +71.6 (+1.8%) | 24.9 (0.6%) | 46 | sin posición abierta |
| COAI | 53.2× | 10-02 – 10-30 | 18 | 3 | −33.9 / −34.5 / −34.3 | +46.0 (+1.2%) | 31.5 (0.8%) | 38 | sin posición abierta |
| AKE | 26.4× | 07-15 – 08-11 | 12 | 3 | −34.1 / −34.3 / −35.3 | +136.9 (+3.4%) | 41.3 (1.0%) | 31 | cerrada por stop en la vela del máximo |
| ALPACA | 23.5× | 03-30 – 05-15 | 19 | 1 | −34.8 | +28.3 (+0.7%) | 30.8 (0.8%) | 42 | sin posición abierta |
| LSK | 12.7× | 09-12 – 09-13 | 6 | 2 | −39.1 / −39.2 | −75.1 (−1.8%) | 34.8 (0.9%) | – | sin posición abierta |
Lee las cifras con cuidado. El lado de la pérdida aguanta: cada stop actuó como estaba previsto. El lado de la ganancia está en parte sobrestimado: algunas operaciones (AKE +192 USDT, COAI +59 y +41, RAVE +21) se abrieron y cerraron dentro de una sola mecha de un minuto que un libro de órdenes real quizá no habría ejecutado. Sin ellas, AKE y COAI terminan ligeramente en negativo y RAVE y ALPACA ligeramente en positivo. Así que la conclusión es estrecha: en esta reproducción, con el stop-loss activado, la cuenta se mantuvo solvente durante estos cinco pumps. No demuestra que los pumps den dinero, ni que V19.7 habría hecho lo mismo. En el pump de AKE de julio, la cuenta real cerró una posición de −601 USDT (cerca del 15 % del saldo); la peor pérdida individual de la reproducción fue de −35 USDT.
Esta ejecución del motor usó V18.4.1, no V19.7. V19.7 contiene estas salvaguardas; no se ha vuelto a ejecutar con V19.7.
Qué no cubren estas reproducciones
- Una cuenta, tres meses, tamaño 1/300. La ventana (trimestres de 52 y 37 pumps) no incluyó el trimestre más intenso de los dos años (4T 2025, 86 pumps), así que en mercados más tranquilos o más agitados los resultados pueden ser distintos.
- Los ajustes se eligieron con los mismos datos con los que se puntúan. La combinación probada se escogió entre varias variantes sobre esta única muestra, y LSK, el caso que motivó el estudio, forma parte de ella. Se desconoce cómo se comporta con datos nuevos.
- La reproducción aplica el bloqueo de reentradas con más rigor que la versión entregada. En la versión entregada el bloqueo puede terminar antes, porque el historial de entradas del que depende se depura con una frecuencia mayor que la que el bloqueo necesita. Por tanto, el efecto del tope en la versión entregada puede ser más débil que el que muestra la reproducción.
- Las ejecuciones de stop son supuestas: el mayor entre la apertura de la siguiente vela de 5 minutos y el disparador, más deslizamiento. Los libros de órdenes poco profundos durante un pump pueden ejecutar peor; un stop cuesta cerca del 1 % del saldo, así que es poco probable que esto cambie el sentido de los resultados.
- El tope de reentradas se aplica a posteriori. En operativa real, otra moneda pudo ocupar el hueco bloqueado, y ese resultado se desconoce.
- Hay una diferencia de tiempos sin explicar: la reproducción y la cuenta real discrepan sobre cuándo se habría cerrado una posición real de LSK. Los resultados basados en stops no dependen de ello.
- Cuatro meses con ganancia es un resultado de reproducción. Con futuros apalancados puedes perder todo tu capital.
Qué hereda V19.7 de este estudio
Las cuatro compilaciones por exchange (Binance, Bitget, Bybit y OKX) traen esto por defecto, salvo el stop-loss opcional. En las reproducciones, el tope de reentradas por sí solo fue acompañado de una caída máxima menor (74,6 % → 60,8 %). La liquidación sigue siendo posible: en el modelo, con los ajustes por defecto, 3 de los 16 pumps mayores aún podrían llegar a ella. Los elementos marcados como «no probado aquí» están en V19.7, pero esta página no contiene ninguna reproducción de ellos.
- Tope de reentradas por moneda. Tras ** entradas en una moneda en ** horas, se bloquean más entradas durante un periodo de bloqueo.Activado por defecto
- Entrada escalonada en pumps. Cuando se detecta un pump, la primera entrada es de tamaño parcial y el resto espera a un precio más alto.Activado por defecto
- Cierre parcial de emergencia. Se cierra parte de una posición cuando su pérdida alcanza un nivel fijado. En las reproducciones solo actuó en el modelo simplificado de pumps, nunca en la reproducción de tres meses de la cuenta.Activado por defecto
- Tamaño por defecto 1/500 del saldo (modo normal). Se puede elegir 1/300 (agresivo).Activado por defecto
- Filtro de antigüedad de cotización. Sin entradas en monedas cotizadas hace menos de ** días.Activado por defecto · no probado aquí
- Filtro de exclusión de cotización. Sin entradas ni adiciones en monedas con exclusión de cotización anunciada.Activado por defecto · no probado aquí
- Stop-loss: opcional, desactivado por defecto. Con él desactivado, una posición en pérdida no tiene salida basada en el precio: sigue abierta, y puede liquidarse, hasta que el precio vuelva o actúe el cierre parcial de emergencia.Opcional · desactivado por defecto
El modo sombra opera un saldo virtual con precios en vivo, sin órdenes reales, para que veas cómo se comporta el programa antes de arriesgar dinero.
Con futuros apalancados puedes perder todo tu capital, y la liquidación puede ocurrir rápidamente. No hay stop-loss por defecto, así que una posición puede permanecer con una pérdida profunda durante mucho tiempo. Los registros de este sitio provienen de una cuenta durante un periodo limitado, y tus resultados pueden ser distintos. Nada de lo que hay aquí es asesoramiento de inversión.